程序化交易(高清)PDF

幸运十三

陈学彬 (作者)
出版社: 复旦大学出版社; 第1版 (2015年1月1日)
外文书名: Master of Finance
丛书名: 金融硕士前沿课程系列
平装: 251页
语种： 简体中文
开本: 16


编辑推荐
《金融硕士前沿课程系列:程序化交易》编辑推荐：在计算机技术和信息网络技术迅速发展的今天，金融市场决策和交易技术也在不断地快速发展。借助于计算机大数据、高速度的处理能力和各种统计分析方法与优化决策模型，对海量高频数据进行处理和信息挖掘，进行投资决策的量化交易（Quantitative Trading），利用计算机的高速处理能力和互联网络的高速传输能力及优化算法对交易指令进行优化交易的算法交易（Algorithmic Trading），都得到了极为迅速的发展。而将投资决策和交易执行的优化整合在一起并高频率地进行交易，以捕获各种转瞬即逝的投资盈利机会的高频交易（High—frequmncy Trading）更是将这种计算机系统交易技术推到了极致。无论是量化交易、算法交易还是高频交易，都是利用计算机系统程序进行的自动化交易，因此也可统称为程序化交易或系统交易。据Aite集团2009年2月的报告，发达市场60％的交易量来自高频交易，程序化交易的比重则更高。各种新的程序化交易方法、策略正在不断地大量涌现和更新。显然，程序化交易正在成为全球金融市场交易的主流方式和发展趋势。

目录
1导论
1.1金融交易的发展趋势
1.2程序化交易的发展
1.3程序化交易的基本类型
1.4程序化交易的基本特点
2程序化交易的基本原理和应用准备
2.1程序化交易的基本原理
2.2程序化交易前的准备
3程序化交易平台：YesTrader
3.1概述
3.2界面
3.3管理
3.4行情
3.5账户与交易
4程序化交易策略开发语言：YesLanguage
4.1YesLanguage编辑器
4.2YesLanguage语法
4.3YesLanguage参数和变量
4.4YesLanguage的控制语句
4.5YesLanguage的内部函数
4.6YesLanguage的外部函数
4.7YesLangguage的应用
5程序化交易系统的开发过程
5.1系统开发过程概述
5.2信息收集分析
5.3程序化交易系统的构成
5.4交易策略的制定
5.5交易策略的程序化
5.6交易策略的回测检验
5.7交易策略系统的优化
6趋势跟踪策略
6.1趋势跟踪策略概述
6.2移动均线趋势跟踪策略
6.3MACD趋势跟踪策略
6.4阻力与支撑突破趋势跟踪策略
7逆向交易策略
7.1逆向交易策略概述
7.2相对强弱指标RSI逆向交易策略
7.3随机指标KD逆向交易策略
7.4布林线逆向交易策略
8横盘突破策略
8.1横盘突破策略概述
8.2汉斯123突破交易策略
8.3布林线突破交易策略
8.4高低价通道突破策略
8.5假突破的程序处理
9交易策略组合和资产组合策略
9.1趋势与逆趋势两策略组合：恒温器策略
9.2多种策略组合：超级日内组合策略
9.3资产组合投资策略
10风险控制与资金管理系统
10.1引言
10.2资金管理
10.3止损策略
10.4止盈策略
11交易策略系统的测试和优化
11.1交易策略系统测试过程
11.2交易策略系统测试性能分析
11.3交易策略系统优化
11.4交易策略系统优化测试的问题
12交易策略系统的使用和维护
12.1交易策略系统的试运行
12.2交易系统的运行与监控
12.3交易策略系统的优化完善
参考文献股票

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