中国股票市场波动与效率研究

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中国股票市场波动与效率研究
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作者简介：
史代敏，男，1965年生，重庆大学理学学士，西南财经大学经济学博士。现任西南财经大学统计学院院长、教授、博士生导师，西南财经大学中国金融研究中心兼职研究员。中国数量经济学会理事，中国金融工程学会委员，四川省现场统计学会副理事长、四川省数量经济学会理事、四川省统计学会理事。教育部“新世纪优秀人才支持计划”入选者。四川省学术和技术带头人后备人选。四川省普通高等学校“十佳青年教师”。 　　主要研究领域为：金融投资数量分析，资本市场理论与实证，金融时间序列分析及应用。近年来，在《国务院内参》、《管理世界》、《金融研究》、《统计研究》、《数量经济技术经济研究》等期刊发表论文40余篇，多篇论文被《财经》、《人大报刊复印资料》转载；出版专著、教材6部；先后主持国家社科基金项目、教育部"十五"规划首批科研项目、国家统计局重点科研项目等各级课题10余项，主研完成国家自然科学基金项目、中国人民银行重点科研项目、国际统计局科研项目等各级课题10余项；科研成果获各级奖励18项，其中获全国统计科研优秀成果奖、四川省哲学社会科学优秀成果奖等省部级奖励5项，刘诗白奖励基金优秀科研成果奖2项。承担完成的中国人民银行重点课题"人民币现金总量与结构需求预测"，研究结论上报国务院主要领导后受到重视，建议被中央银行采纳。 　　主要代表作有：《中国股票市场波动与效率的数量研究》（专著）、《组合投资学》（主编，全国金融类"九五"规划重点教材）、《股票市场波动的政策影响效应》（论文）、《沪深股市股指波动的协整性研究》（论文）、《沪深股票市场风险变异性实证研究》（论文）、《上海股票市场波动的周内效应》（论文）、《沪、深股票市场弱有效性对比研究》（论文）、《股票市场弱有效性检验方法对比研究》（论文）、《人民币现金总量与结构需求预测》（研究报告、系列论文）、《一类组合证券投资决策》（论文）、《在利率Rp下的组合投资分析》（论文）、《我国证券投资基金投资业绩的实证分析》（论文）、《经济时间序列建模中序列趋势问题的探讨》（论文）。主要学术观点体现在“股票市场波动性的数量研究”、“股票市场有效性研究”、“货币需求预测分析”、“组合投资模型研究”、“金融时间序列模型及应用”等方面。
【内容简介】

本书通过对股票市场波动的数量特征、数量关系以及数量界限进行多角度分析，探讨股票市场波动的内在传导机制以及引起市场剧烈波动的原因，为证券管理部门规范管理股票市场、制定股票市场发展战略提供决策参考和理论支持。

【编辑推荐】

本书的研究目的，主要是通过对股票市场波动的数量特征、数量关系以及数量界限进行多角度分析，探讨股票市场波动的内在传导机制以及引起市场剧烈波动的原在，为证券管理部门规范管理股票市场、制订股票市场发展战略提供决策参考和理论支持。本书的研究思路是，以提高股票市场效率为导向，分析股票市场波协的统计特征，研究市场波动的内在传导、波动的风险结构、波动的影响因素以及波动对市场效率的影响，在此基础上，探讨我国股票市场低效率的原因以及提高市场效率的途径。根据这种研究思路，本书在结构上分为六章，分别对相关问题进行研究。

【目录信息】

前言
一、股票市场波动与效率的一般分析
二、股票市场波动的基本统计分析
三、股票市场波动的聚集性
四、股票市场波动的风险结构
五、股票市场波动的影响因素分析
六、股票市场波动对效率的影响
参考文献
后记

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