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标题: 量化炼金术中低频量化交易策略研发 PDF [打印本页]

作者: 步步为赢 时间: 2018-8-3 09:13
标题: 量化炼金术中低频量化交易策略研发 PDF
量化炼金术中低频量化交易策略研发 PDF

量化炼金术中低频量化交易策略研发杨博理贾芳 (作者)
出版社: 机械工业出版社 (2017年1月1日)

本书首先对量化交易策略的历史、内涵和特点进行了简述，然后给出了量化交易策略的基本研发流程。书中介绍了策略研发中的一些注意事项与应对方法，随后通过两个例子说明了择时策略和选股策略的基础研发框架；在介绍推进分析这一回测技术的基础上，又进一步完善了择时策略和选股策略的研发流程。然后，作者增加了策略风险这一维度，并给出了论述。在此基础上，作者介绍了仓位优化的择时策略和投资组合优化的选股策略，从而使得策略有能力对整体风险进行控制；并在两种策略中增加了交易成本的计算，让量化交易策略的回溯测试更贴近现实交易的情况。针对这些完善的策略，本书给出了相应的策略评价。后对整本书的内容进行了总结，并讨论了策略研发中的主观控制等相关问题。